卢卡斯批判（Lucas critique)

卢卡斯批判概述

卢卡斯批判是卢卡斯提出的一种认为传统政策分析没有充分考虑到政策变动对人们预期影响的观点。卢卡斯指出，由于人们在将来的事态做出预期时，不但要考虑过去，还要估计现在的事件对将来的影响，并且根据他们所得到的结果而改变他们的行为。这就是说，他们要估计当前的经济政策对将来事态的影响，并且按照估计的影响来采取政策，即改变他们的行为，以便取得最大的利益。行为的改变会使经济模型的参数发生变化，而参数的变化又是难以衡量的，因此经济学者用经济模型很难评价经济政策的效果。

在70年代经济滞胀时期，以凯恩斯主义为基础的经济计量模型得预测性和解释力崩溃了，它们的表现很令人失望，原因在于模型中控制结构方程的参数发生了变化。于是这种局面使经济计量模型的建立者面临多元困境，因为本质上，计量模型的任务是从认为描述了经济稳定结构的时间序列数据和回归分析中得出系数值，而事实上模拟操作的目的，在于参照不变参数来比较可供选择的政策措施，然而，这种理论受到理性预期理论的挑战，因为它认为政策制度的改变会改变个人对政策的反应方式，同时改变了的反应方式又与基础参数的改变结合一起。给那些对应于政策制度并非不变的系数强加一个系数值，使很多早期的的经济计量模拟变得无效。这种深刻的洞察就是以卢卡斯（Lucas 1976）命名的所谓的卢卡斯批判，它是理性预期革命理论较为持久的贡献之一。

卢卡斯批判的内容

“卢卡斯批判”这个名字来自卢卡斯自己的文章，“计量经济政策评价：一种批判“.在这篇论文中，他批判了凯恩斯主义企图把市场经济当做一架机器来调节的宏观经济政策. 从现代博奕论角度看，卢卡斯的观点以及他在其他文章里的思想，可以分做两个部分来解释：

首先，任何政策都是政府与私人部门之间的博奕。双方力图猜中对方的最优策略，因此假如政府把私人部门当成被动的“机器“来控制，其政策的基本假设已经错误了。当把政策制定过程视为政府与私人部门之间的博奕时，政府的每一个策略，假如已经被私人部门准确地预见到，则政策的“货币效应“将消失，顶多，政策所包含的实质性变化，即“物质性“的行动，将会产生如同一个私人部门的 “物质性“行动一样的经济效应.因此，政府的货币政策将是“中性“的，不会产生任何物质力量。而政府的财政开支将以其物质力量与私人部门竞争资源，产生所谓“挤出效应“，即以每一元政府开支从市场里挤出去一元钱的私人开支.结果政府开支仅仅是替私人花钱而已.纳税人知道，让别人替自己花自己的钱，不如自己花自己的钱来的节约，所以政府的任何政策，不论是货币的还是实物的，都不会产生有益于社会的效果。这个论证，假如经验数据证实，当然是对凯恩斯经济学的重大打击，所以称为“卢卡斯批判”。

其次，理论必须解释为什么在战后确实出现了持续繁荣，是否与凯恩斯政策有关系;假如有关系，理论上如何解释.于是卢卡斯批判需要引进很强的“不确定性“以便产生所谓政府政策？惊奇“效应.不必使用什么随机过程分析，我只需要读者想象一个接电话的故事：假如你在美国通过越洋电话用英语指示你在香港的股票经纪人买卖股票，并且你知道你的电话听不大清楚.假设你打算买卖两种股票，它们在股票市场上的计算机号码分别是15和50，这时候你听到经纪人说，代号15的股票忽然跌了，你会做如下两种设想.第一，实际上经纪人说的是代号50的股票跌了。第二，他说的确实是15号跌了。你应当做的计算是，首先，估计一下到底你听错的可能性是多大.其次，假如错的可能性不大，你计算买进15号股票的数量，尽量使可能赚到的钱超过可能因为听错而亏损的钱.最后，假如你认为这电话听错的可能性相当大，你可以选择“不行动“，等候你的经纪人第二次来电话.经过多次通话，你总可以认定正确信息。卢卡斯觉得，凯恩斯政策假如短期内有效，那就是因为市场中存在大量“接电话“的噪音使私人听不清信号.当大多数私人因为听不清信号而放弃行动时，政府相当于在与一个完全被动的机器博奕，所以很轻易实行“最优控制“以达到预期效果.但是当人们反复听取信号，终于搞清楚了政府意图时，博奕就又回到主动的理性人之间的博奕了，也就是上述第一部分解释的情况。战后繁荣的代价就是，政府为了不断造成“惊奇“效应，必须不断使自己的政策强度升级.于是我们观察到各国财政赤字以加速度上升，终于难以为继.这是凯恩斯式经济政策的代价。

卢卡斯批判的基本思路

1、假定宏观经济中的函数关系不变是错误的，应从当事人的基本选择中导出待估计的函数形式；

2、应从技术和偏好一定的条件下，从个体最优化行为中推导出宏观总量关系，而不是从经济学的历史经验得来；

3、计量模型中的参数一般是政策变量的函数，会随政策变化而变化；

4、当影响经济当事人决策序列结构或制度发生变化时，任何政策变化将系统地改变计量经济学的模型结构。

卢卡斯批判的意义

1、“卢卡斯批判”对制定宏观经济政策意义深远。

由于政策制定者预期不到新的和不同的经济政策对其模型参数的影响，因而利用原有模型的模拟就不能用于预测其他政策体系的后果。不仅如此，建立在理性预期基础上的“卢卡斯批评”，使人们重新反思曾流行一时的用最优控制理论制定和评价政策的做法。现在许多西方学者已经意识到政府运用政策调控经济完全不同于控制一部机器。事实上，经济的运行依赖于有头脑有思想的经济主体的行为。根据“卢卡斯批评”，如果经济主体具有理性预期，那种认为政府用经济政策来调控经济就像控制一部机器那样简单的想法是完全错误的。有鉴于此，用最优控制理论来设计和评价政策的做法便逐渐失去了支持者。

2、“卢卡斯批判”对宏观经济政策理论的意义

其一，在所考虑的特定的政策发生变化时，它强调了模型参数稳定性的重要性，从而对政策模型和模拟产生了较为深远的影响；

其二，它强调了政策问题在本质上不是一个控制问题，而是一个对策问题。